招商财经大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会 2016 年 7 月 13 日《关于准予招商财经大数据策略股票型证券投资基金注册的批
复》(证监许可【2016】1597 号文)注册公开募集。本基金的基金合同于 2016 年 11 月
2 日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册
审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投
资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后
的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 2 日,有关财务和业绩表现数据截止
日为 2018 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
1
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金托管人中国民生银行股份有限公司已于 2018 年 5 月 23 日复核了本次更新的招
募说明书。
§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 13.1 亿元
法定代表人:李浩
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”
)持有公司全部股权的 45%。
2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的 40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。
2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的 33.4%,招商证券持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset
2
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转
让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权
的 55%,招商证券持有全部股权的 45%。
2017 年 12 月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招
商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金
由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年
4 月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006 年 9 月 22 日,招
商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码 600999);2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”
为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
李浩先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州
大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,
2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行
长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月
起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公
司副董事长。现任公司董事长。
邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现任招
3
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作;
兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年
1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公
司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。
2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)
有限公司董事长。
吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北
方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng &
Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职
律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。
2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风
云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联
交所上市公司)独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司
并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。
王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆
明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处
干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、
副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股
有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,
2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管
合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017 年 9 月至今任汇丰
前海证券公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会
纪律评判小组委员。现任公司独立董事。
孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大
学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理
硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与
会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院
特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易
所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现
任公司独立董事。
4
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1.2.2 监事会成员
赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济
学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福
田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999 年 1 月至 2006 年 1 月,历任招商证券
经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道
营业部经理;2006 年 1 月至 2009 年 4 月,担任招商证券私人客户部总经理;2008 年 4 月
至 2016 年 1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于 2013 年 4 月至 2014 年 1 月兼
任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职
工代表监事。2016 年 1 月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于
2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限
公司董事。现任公司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总
经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月
起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信
贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管理
部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官,
现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle
ERP 系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;
2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至
2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司战略与
人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。
1.2.3 公司高级管理人员
金旭女士,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中
国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年
5
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门
海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公
司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月
至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管
理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入宝盈基金管理
有限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有
限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经
理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限
公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部
任风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规
部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资
产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加
入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;
2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
1.2.4 基金经理
王平先生,管理学硕士,FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管
理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管
理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资
基金基金经理(管理时间:2016 年 3 月 15 日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 10 月 27 日至今)、招商财经大数据策略股票
型证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 11 月 2 日至今)、招商沪深 300 指数增强
型证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 2 月 10 日至今)、招商中证 1000 指数增强
型证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 3 月 3 日至今)、招商盛合灵活配置混合型
6
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 4 月 29 日至今)及招商中证 500 指数增强型
证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 5 月 17 日至今)。
1.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、
总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交
易部总监路明、国际业务部总监白海峰。
1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
§2 基金托管人
2.1 基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
成立时间:1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227 元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又
是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在
中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商
业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,
规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。
2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004 年
11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为
中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,
7
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资
本市场股权分置改革提供了成功范例。2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂
牌上市。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范
行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理
等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”
工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,
实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形
象。
2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权
和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金
融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013 亚洲最佳投资金融服务
银行”大奖。
在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞争力品牌
建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国
企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银
行业社会责任指数第一名”。
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最佳企业
公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。
2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业
管治典范奖”。
2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。
2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21 世纪
经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银
行”等。
2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选中荣获
“金牌创新力托管银行奖”。
8
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资银行”称
号。
2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业
社会责任发展指数第一名”。
2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖评选中
荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
2016 年度,民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新模式新金
融企业奖。
2.2 主要人员情况
杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总
行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国
投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部
处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的
外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
2.3 基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优
势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保
护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、
组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上
学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提
供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2018 年 3 月 31 日,中国民生银行已托
管 183 只证券投资基金。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生安享财富”托管业务品
牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得
了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民
生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、
“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的
“最佳金融服务托管银行”奖。
9
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
§3 相关服务机构
3.1 基金份额销售机构
3.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83196437
传真:(0755)83199059
联系人:陈梓
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话:13718159609
联系人:莫然
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
招商基金机构理财部
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话:18600128666
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577379
联系人:伊泽源
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
10
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
3.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
电话:95568
传真:(010)58092611
联系人:穆婷
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:高国富
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-87050038
传真:0574-87050024
联系人:王佳毅
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
电话:0769-961122
联系人:林培珊
渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
11
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
法定代表人:李伏安
电话:95541
传真:022 5831 6569
联系人:陈玮
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企
大厦 C 座 5 层
法定代表人:陈有安
电话:010-83574507
传真:010-66568990
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号
大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场
5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
电话:(020)87555888
传真:(020)87555417
联系人:黄岚
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号
45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号
45 层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
客服电话:95523 或 4008895523
12
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
网址:www.swhysc.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:95525
网址:www.ebscn.com
申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)
北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市净月开发区生态大街
6666 号东北证券 503 室
法定代表人:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客服电话:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一
号
公司地址:广东省东莞市莞城区可园南路一
号金源中心
法定代表人:张运勇
电话:0769-22116572
传真:0769-22115712
联系人:张巧玲
客服电话:95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
东海期货有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦 8 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
13
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
电话:021-68757102/13681957646
传真:无
网址:www.qh168.com.cn
客服电话:95531/4008888588
宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号
楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号
SOHO 现代城 C1809
法定代表人:戎兵
电话:010-52413385
传真:010-85894285
联系人:魏晨
统一客服电话:400-6099-200
公司网站地址: www.yixinfund.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号
2 幢 220 室
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
传真:021-58787698
联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东
2号
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:韩松志
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
司 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄
14
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
楼2层
法定代表人:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北
路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:燕斌
电话:400-046-6788
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人:杨懿
电话:400-166-1188
传真:010-83363072
联系人: 文雯
嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
法定代表人:赵学军
15
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
电话:400-021-8850
联系人: 余永健
网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路
6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
电话:020-80629066
联系人: 刘文红
网址: www.yingmi.cn
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院
6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
电话:4000-618-518
联系人:戚晓强
网址:http://www.ncfjj.com/
上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福
山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王延富
电话:400-821-0203
联系人:徐亚丹
网址:http://www.520fund.com.cn/
上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环
球金融中心 9 楼
法定代表人:郭林
电话:400-820-5999
联系人:徐璐
网址:www.shhxzq.com
天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区
综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
法定代表人:丁东华
电话:400-111-0889
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号
11 层 1108
法定代表人:王伟刚
电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
16
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
网址:http://www.fundzone.cn
南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
法定代表人:宋时琳
电话:400-799-9999
联系人:贺杰
网址:http://jr.tuniu.com
凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅
海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
法定代表人:程刚
电话:400-810-5919
联系人:张旭
网址:www.fengfd.com
上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号
302 室
法定代表人:黄欣
电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展
区)
法定代表人:王翔
电话: 400-820-5369
联系人:吴鸿飞
网址: www.jiyufund.com.cn
北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号
5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
电话:400-6262-818
联系人:魏素清
网址: www.5irich.com
联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
333 号东方汇经中心 8 楼
法定代表人:沙常明
电话:400-620-6868
联系人:唐露
网址: http://www.lczq.com/
17
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号一
幢二楼 268 室
法定代表人:李一梅
电话:13911253562
联系人:吴振宇
网址:https://www.amcfortune.com/
上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨
高南路 799 号 5 层 01、02/03 室
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
联系人:樊晴晴
网址: www.wacaijijin.com
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号
1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
电话:01089189288
联系人:徐伯宇
网址: http://kenterui.jd.com/
天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾
大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
法定代表人:李修辞
电话:010-59013842
联系人:王茜蕊
网址:http://www.wanjiawealth.com
北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑
10 号楼
法定代表人:于龙之
客服电话:4006-802-123
邮箱:services@zhixin-inv.com
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
3.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李浩
18
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
3.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
3.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法定代表人:曾顺福
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0177
经办注册会计师:汪芳、吴凌志
联系人:汪芳
§4 基金名称
招商财经大数据策略股票型证券投资基金
§5 基金类型
股票型证券投资基金
§6 投资目标
19
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金通过大数据量化选股模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越
业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
§7 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募
债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
§8 投资策略
1、资产配置策略
本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面
对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估,据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置,
在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。
2、股票投资策略
采用定量和定性结合的方式进行股票精选,充分利用东方财富网的投资者行为数据因
子进行挖掘和优化,在控制风险的前提下增厚组合收益。
就定量方面,在剔除全 A 股市场 ST 股票及流动性最差的 10%的股票部分后,将依据量
化投资部门研发的量化模型对上市公司进行下一步的筛选。该量化模型通过对东方财富网
大数据(包括股票关注度、点击量等投资者行为数据)进行分析和研究,深度分析投资者
的行为规律,并提炼出能对股价短期收益率产生较强预测性的行为因子。再结合上市公司
的成长性因子、盈利性因子、估值类因子及对应股票标的的市值因子、流动性因子、技术
性因子等做进一步的筛选。为避免不同因子对股价影响的相关性过强,在基金日常管理运
作中,主要采取聚类分析和因子打分的方式选取符合最终筛选条件的股票。由于因子的持
续期有限,日常管理会对各类因子保持动态监控,及时剔除效果不明显的因子。
20
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
就定性方面,在满足定量筛选条件的股票样本中,基金经理将结合资产的总量和冲击
性成本,选择性的剔除在财务质量方面存在严重缺陷或近期存在极大负面信息的备选样本,
最大程度降低组合潜在的不利因素。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。
通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而
下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各
类资产的预期收益率,确定债券资产配置。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变
化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前
偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标
的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会
等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收
益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、权证投资策略
本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标
的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
6、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因
此本基金审慎投资中小企业私募债券。
针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,
谋求避险增收。
针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化
比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取
“尽早出售”策略,控制投资风险。
另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性
定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
7、股指期货投资策略
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。
21
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金将积极寻求其他投
资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,
将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
§9 投资决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投
资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、
密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序
如下:
(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;
(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
(4)基金经理发送投资指令;
(5)交易部审核与执行投资指令;
(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;
(7)基金经理对组合的检讨与调整。
在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监
控,并定期对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会和基金经理等,以供决策
参考。
§10 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%;
因此,本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,即沪深 300 指数收益率×80%+中
债综合指数收益率×20%。
沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由沪深 A 股中规
模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,以综合反映沪深 A 股市场整体表现,具
有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,
该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交
易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债
券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为,该业绩比
较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
22
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者本基金业绩比较基准停止发布,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩
基准的指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会
指定的媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会审议。
§11 基金的风险收益特征
本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其
预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
§12 基金投资组合报告
招商财经大数据策略股票型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,来源于《招商财经大数据策略股票
型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 23,368,386.63 93.25
其中:股票 23,368,386.63 93.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,647,328.17 6.57
8 其他资产 45,347.03 0.18
9 合计 25,061,061.83 100.00
23
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例(%)
代码 行业类别 公允价值(元)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 772,599.87 3.12
C 制造业 10,590,496.76 42.78
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 894,855.00 3.61
F 批发和零售业 449,500.00 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 871,087.00 3.52
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 2,710,998.00 10.95
业
J 金融业 4,177,374.00 16.87
K 房地产业 1,103,069.00 4.46
L 租赁和商务服务业 602,108.00 2.43
M 科学研究和技术服务业 100,728.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 534,909.00 2.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 560,662.00 2.26
S 综合 - -
合计 23,368,386.63 94.39
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 16,800 1,097,208.00 4.43
2 300059 东方财富 32,900 556,997.00 2.25
3 000651 格力电器 11,300 529,970.00 2.14
4 300124 汇川技术 12,700 449,072.00 1.81
5 300136 信维通信 11,600 432,796.00 1.75
6 600519 贵州茅台 600 410,172.00 1.66
7 601328 交通银行 64,500 398,610.00 1.61
24
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
8 300072 三聚环保 12,100 392,040.00 1.58
9 601288 农业银行 90,000 351,900.00 1.42
10 300070 碧水源 19,300 349,716.00 1.41
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
25
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,443.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 334.32
5 应收申购款 34,569.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,347.03
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§13 基金的业绩
26
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2016.11.02-2016.12.31 -1.70% 1.06% -1.52% 0.60% -0.18% 0.46%
2017.01.01-2017.12.31 -12.17% 1.06% 17.22% 0.51% -29.39% 0.55%
2018.01.01-2018.03.31 -3.10% 1.27% -2.20% 0.94% -0.90% 0.33%
自基金成立起至2018.03.31 -16.34% 1.10% 12.89% 0.62% -29.23% 0.48%
注:本基金合同生效日为 2016 年 11 月 2 日。
§14 基金的费用概览
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
27
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月初 3 个
工作日内向托管人出具划款指令,经基金托管人复核后 3 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月初 3 个
工作日内向托管人出具划款指令,经基金托管人复核后 3 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“14.1 基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整
在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站
上公告。
14.5 基金税收
28
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
14.6 与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,
费率按单笔分别计算。
申购金额(M) 申购费率
M<100 万 1.5%
100 万≤M<200 万 1.0%
200 万≤M<500 万 0.6%
M≥500 万 每笔 1000 元
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍
去,舍去部分归基金财产。
2、赎回费用
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<30 日 0.75%
30 日≤N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0%
(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)
赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍
29
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
去,舍去部分归基金财产。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于
7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于
3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对
持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入
基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如
法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人
大会。
3、转换费用
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,对持续持有期少于7日的
投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收
取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个
月的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于
6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转
入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率
(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差
费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
4、基金管理人官网交易平台交易
www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
基金管理人公告。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前
公告。
§15 对招募说明书更新部分的说明
30
招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 12 月 15 日刊登的本基金招募说明书
进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了
内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”。
2、更新了“释义”。
3、在“基金管理人”部分,更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。
4、在“基金托管人”部分,更新了“基本情况”,更新了“基金托管业务经营情况”
。
5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所
和经办注册会计师”。
6、在“基金份额的申购、赎回及转换”部分,更新了“申购、赎回及转换的有关限制”
,更新了“暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式”,更新了“巨额赎回的情形及处理方
式”。
7、在“基金的投资”部分,更新了“投资范围”,更新了“投资限制”,更新了“基金
投资组合报告”。
8、更新了“基金的业绩”。
9、在“基金资产的估值”部分,更新了“暂停估值的情形”。
10、在“基金的信息披露”部分,更新了“公开披露的基金信息”。
11、在“风险揭示”部分,更新了“流动性风险”。
12、在“基金合同的内容摘要”部分,更新了“基金的投资”。
13、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”,更新了“基金
托管人对基金管理人的业务监督和核查”,更新了“基金资产净值计算和会计核算”。
14、更新了“其他应披露事项”。
下一篇：康菲石油欲出售加拿大油气公司股票
